1
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
3
استادیار دانشکده حقوق علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
پیش بینی سیکل های تجاری در اقتصاد کلان،اهمیت ویژه ای دارد و بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری در اقتصاد را تشکیل می دهد.در سالهای اخیر،به مدلهای غیر خطی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی بیشتر توجه شده و گسترش به یادگیری این مدلها به بهبود چشمگیری در عرصه مدلسازی رفتار متغیرها در حیطه اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد مالی منجر شده است.در این مقاله،مدلی مناسب و قوی برای پیش بینی سیکل های تجاری با استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)ارائه شده است.نتایج خطای بسیار کمی را نشان میدهد که بر کارایی قابل قبول مدل دلالت دارد.
شاه مرادی, هارمونی, ابریشمی, حمید, پریور, اورانوس. (1391). استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)در پیش بینی سیکل های تجاری. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار, 3(1), 65-74.
MLA
هارمونی شاه مرادی; حمید ابریشمی; اورانوس پریور. "استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)در پیش بینی سیکل های تجاری". پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار, 3, 1, 1391, 65-74.
HARVARD
شاه مرادی, هارمونی, ابریشمی, حمید, پریور, اورانوس. (1391). 'استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)در پیش بینی سیکل های تجاری', پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار, 3(1), pp. 65-74.
VANCOUVER
شاه مرادی, هارمونی, ابریشمی, حمید, پریور, اورانوس. استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)در پیش بینی سیکل های تجاری. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار, 1391; 3(1): 65-74.
)